CryptoPainter

Ya hay más de varios proyectos que me han pedido probar su arquitectura de trading con IA Permítanme decir brevemente algunos puntos 1. Toma el disco real a largo plazo, las monedas demoníacas a corto plazo sin dd máximo no representan nada, solo sesgo de superviviente. Elige una moneda que haya vuelto a cero y haz una prueba retroactiva hacia atrás, la curva es tan hermosa como es 2. Si la ratio de Sharpe > 5, básicamente se puede determinar que es un sobreajuste, sesgo de anticipación o fuga de datos. Medallion es solo 2-3 todo el año, y si usas 7 solo en casa, debes tener un número b en el corazón 3. Si tomas un dato de mercado alcista de criptomonedas para comprobarlo, es diferente a si tomas un dato de un mercado grande para hacer backtest. Al menos se pueden superar las dos rondas de mercados bajistas de 2018 y 2022, y luego ejecutar una ronda de avance por caminar, que se considera una estrategia 4. Las comisiones, el deslizamiento y las tasas de financiación deben incluirse. El maker/taker, el nivel VIP y el descuento BNB de Binance se calculan capa por capa, y si el modelo es inexacto, el backtest y el mercado real pueden duplicarse anualizados, lo cual es la norma 5. La capacidad estratégica merece más la pena que el rendimiento. Que 100.000 dólares puedan funcionar no significa que 1 millón pueda seguir funcionando. La profundidad de la moneda es justo eso, y en cuanto entres en el mercado, cortarás tu señal y no se reflejará en absoluto en el backtest 6. Es cierto que el crypto quant no es tan voluminoso, pero las oportunidades de arbitraje se han erosionado: el arb de financiación, la base de futuros spot y los spreads entre intercambios han sido básicamente absorbidos por market makers y HFTs. No se puede hacer alta frecuencia, y no hay espacio para factores puros, así que lo único que queda por hacer es la tendencia y la reversión de media 7. El alfa tiene una vida media. Si la estrategia puede funcionar tres meses después de su lanzamiento, pasará; si sigue ahí medio año, no está mal; todavía queda un año, y hay una alta probabilidad de que sea suerte o que tu escama aún no sea perceptible. No trates el bonus de una carrera de toros como un alfa perpetuo, aún no eres tan increíble 8. El 99% de los "parámetros óptimos" encontrados por la búsqueda en Grid son sobreajustes. Un parámetro realmente estable es que puedes ejecutar en cualquier parte de un rango, en lugar de trabajar hasta dos decimales. La robustez de los parámetros es cien veces más importante que un único punto de retorno, y todos los que lo han hecho lo saben 9. ICO 2017, verano DeFi 2020, meme 2021, narrativas LUNA/FTX 2022 y IA 2023, cada segmento tiene una estructura de mercado completamente diferente. La "ley" que encajas en el párrafo anterior volverá directamente a cero con un régimen, y perderás la comisión de gestión 10. El riesgo del exchange siempre es mayor de lo que crees. FTX vuelve a cero, limitación de corriente de API, liquidación de pines, una pequeña oficina se escapa y Binance de repente sale de la lista, todo esto son cosas de "game over único". Tu ratio anualizado del 50% no vale una tormenta de exchange, lo cual no tiene nada que ver con lo increíble que sea la estrategia, y quienes imitan deben considerar la liquidez y el riesgo de "eliminación de la lista". 11. Las fluctuaciones de la curva en el backtest se ven muy bonitas, y el valor neto en sus cuentas ha caído durante tres semanas consecutivas, y el 90% de las personas apagarán el programa para ajustar manualmente los parámetros 12. Saber si estás ganando alfa o beta. En un mercado alcista, todo el mundo es un maestro cuantitativo, y cuando llega el mercado bajista, todos los que quedan en beta desaparecen. Quitando la exposición alcista y mirando solo la curva alfa, la mayoría de las llamadas "estrategias" no tienen alfa en absoluto, solo un contrato largo en BTC disfrazado más un poco de volatilidad. 13. El aprendizaje automático tiene mucho falso boom en cuantitativo. LSTM, Transformer y aprendizaje por refuerzo han sido arrasados y, de hecho, con un calendario financiero con un SNR extremadamente bajo, un simple factor de impulso más un control de riesgo razonable puede superar a tu XGBoost 10.000 veces Aprender JB de verdad, cuantitativo es realmente raro

Acabo de pasar este vídeo, que explica brevemente por qué el aceite de pescado es una gran estafa propagandística... Decir que el aceite de pescado es efectivo es lo mismo que decir que estás haciendo un salto de rana hacia adelante de camino a casa, lo que sí acorta la distancia, pero el significado...