CryptoPainter

Já existem vários projetos que me pediram para testar a arquitetura de negociação por IA deles Deixe-me dizer brevemente alguns pontos 1. Pegue o disco real de longo prazo, moedas demoníacas de curto prazo sem dd máximo não representam nada, apenas viés de sobrevivente. Escolha uma moeda que tenha retornado a zero e faça backtest, a curva é tão bonita quanto é 2. Se a razão de Sharpe > 5, basicamente pode ser determinado que é um overfit, viés de antecipação ou vazamento de dados. Medallion é apenas 2-3 o ano todo, e se você rodar 7 sozinho em casa, deve ter um número b no coração 3. Se você pegar um dado de mercado de alta cripto para testar, é diferente de pegar um dado de um grande mercado para fazer backtest. Pelo menos as duas rodadas de mercados em baixa em 2018 e 2022 podem ser superadas, e depois executar uma rodada de walk-forward, que é considerada uma estratégia 4. Taxas, atrasamento e taxas de financiamento devem ser incluídas. O maker/taker, o nível VIP e o desconto do BNB da Binance são calculados camada por camada, e se o modelo estiver impreciso, o backtest e o mercado real podem ser anualizados em dobro, o que é a norma 5. A capacidade estratégica vale mais a pena ser observada do que o rendimento. Só porque $100.000 podem funcionar não significa que $1 milhão ainda pode funcionar. A profundidade da moeda é só isso, e assim que você entra no mercado, você vai cortar seu sinal, e ele não vai refletir no backtest 6. É verdade que crypto quant não é tão volumoso, mas as oportunidades de arbitragem foram erodidas - o arb de financiamento, a base de futuros à vista e os spreads entre bolsas basicamente foram consumidos por market makers e HFTs. Alta frequência não pode ser feita, e não há espaço para fatores puros, então a única coisa que resta é a reversão de tendência e média 7. O alfa tem meia-vida. Se a estratégia ainda puder funcionar três meses após o lançamento, ela vai passar; se ainda estiver lá por meio ano, não é ruim; ainda há um ano, e há alta probabilidade de que seja sorte ou sua escama ainda não seja perceptível. Não trate o bônus de uma corrida de touro como um alfa perpétuo, você ainda não é tão incrível assim 8. 99% dos "parâmetros ótimos" encontrados pela busca em grade são superajustados. Um parâmetro realmente estável é que você pode rodar em qualquer lugar dentro de um intervalo, em vez de trabalhar para dois valores decimais. A robustez dos parâmetros é cem vezes mais importante do que um único ponto de retorno, e todos que já fizeram isso sabem disso 9. ICO 2017, verão DeFi 2020, meme 2021, narrativas LUNA/FTX 2022 e IA 2023, cada segmento tem uma estrutura de mercado completamente diferente. A "lei" que você se encaixa no parágrafo anterior voltará diretamente a zero com um regime, e você perderá a taxa de tratamento 10. O risco da exchange é sempre maior do que você imagina. FTX retorna a zero, limitação de corrente da API, liquidação de pins, small office foge e a Binance sai da lista de repente, tudo isso é um "game over único". Seu índice anualizado de 50% não vale uma tempestade de exchange, o que não tem nada a ver com o quão incrível é a estratégia, e quem imita deve considerar liquidez e risco de "restrição" 11. As flutuações da curva no backtest parecem muito bonitas, e o valor líquido em suas contas caiu por três semanas consecutivas, e 90% das pessoas desligam o programa para ajustar manualmente os parâmetros 12. Diga se você está ganhando alfa ou beta. Em um mercado de alta, todos são mestres quantitativos, e quando o mercado de baixa chega, todos os que ficam em beta são levados para a água. Tirando a exposição de alta e olhando apenas para a curva alfa, a maioria das chamadas "estratégias" não tem alfa, apenas um short long em BTC disfarçado mais um pouco de volatilidade. 13. ML tem muito falso boom no quant. LSTM, Transformer e aprendizado por reforço foram lançados para o céu e, de fato, em um cronograma financeiro com SNR extremamente baixo, um simples fator de momento mais controle razoável de risco pode superar seu XGBoost 10.000 vezes Aprendizado real de JB, quantitativo é realmente raro

Acabei de passar esse vídeo, que explica brevemente por que óleo de peixe é um grande golpe de propaganda... Dizer que óleo de peixe é eficaz é o mesmo que dizer que você está fazendo um salto de sapo para frente no caminho de casa, o que realmente encurta a distância, mas o significado...