CryptoPainter

Există deja mai multe proiecte care mi-au cerut să testez arhitectura lor de tranzacționare AI Permiteți-mi să spun pe scurt câteva puncte 1. Ia discul real pe termen lung, monedele demon pe termen scurt fără dd maxim nu reprezintă nimic, doar biasul supraviețuitorului. Alege o monedă care s-a întors la zero și testeaz-o invers, curba este la fel de frumoasă pe cât este 2. Dacă raportul Sharpe > 5, se poate determina practic că este o supraajustare, un bias anticipat sau o scurgere de date. Medallion este doar 2-3 pe tot parcursul anului, iar dacă rulezi 7 singur acasă, trebuie să ai un număr b în inimă 3. Dacă iei o bucată de date despre piața bull crypto pentru a o testa, este diferit de a lua o dată de pe o piață mare pentru a face backtest. Cel puțin cele două runde de piețe bear din 2018 și 2022 pot fi trecute, apoi pot rula o rundă de walk-forward, ceea ce este considerat o strategie 4. Taxele, slippage-ul și ratele de finanțare trebuie toate incluse. Discountul maker/taker, nivelul VIP și BNB al Binance sunt calculate strat cu strat, iar dacă modelul este inexact, backtest-ul și piața reală pot fi dublați anualizați, ceea ce este norma 5. Capacitatea strategiei merită mai mult luată în considerare decât randamentul. Doar pentru că 100.000 de dolari pot funcționa nu înseamnă că 1 milion de dolari poate continua să funcționeze. Adâncimea monedei este atât de mare, iar de îndată ce intri pe piață, îți vei tăia semnalul, iar acesta nu se va reflecta deloc în backtest-ul 6. Este adevărat că crypto quant nu este atât de voluminoasă, dar oportunitățile de arbitraj au fost erodate – arb-ul finanțării, baza de futures spot și spread-urile cross-exchange au fost practic consumate de market makers și HFT-uri. Frecvența înaltă nu se poate face și nu există loc pentru factori puri, așa că singurul lucru care a mai rămas este reversiunea trendului și a mediei 7. Alpha are un timp de înjumătățire. Dacă strategia poate funcționa încă la trei luni după lansare, va trece; dacă rămâne acolo timp de jumătate de an, nu este rău; mai există un an și există o probabilitate mare să fie norocos sau ca solzii tale să nu fie încă vizibile. Nu trata bonusul unei curse de tauri ca pe un alpha perpetuu, nu ești încă atât de grozav 8. 99% dintre "parametrii optimi" găsiți prin căutarea Grid sunt supraajustați. Un parametru cu adevărat stabil este că poți rula oriunde într-un interval, în loc să lucrezi la două zecimale. Robustețea parametrilor este de o sută de ori mai importantă decât un singur punct de întoarcere, iar toți cei care au făcut asta știu asta 9. ICO 2017, DeFi vara 2020, meme-ul 2021, narațiunile LUNA/FTX 2022 și AI 2023, fiecare segment are o structură de piață complet diferită. "Legea" pe care o încadrezi în paragraful anterior va reveni direct la zero cu un regim și vei pierde taxa de gestionare 10. Riscul exchange-ului este întotdeauna mai mare decât crezi. FTX revine la zero, limitarea curentului API, lichidarea pinilor, biroul mic dispare, iar Binance este brusc delistată, toate acestea sunt lucruri de tip "game over" o singură dată. Raportul tău anualizat de 50% nu merită o furtună de bursă, ceea ce nu are legătură cu cât de grozavă este strategia, iar cei care imită trebuie să ia în considerare riscul de lichiditate și "eliminare" 11. Fluctuațiile curbei de pe backtest arată foarte frumos, iar valoarea netă a conturilor lor a scăzut timp de trei săptămâni consecutive, iar 90% dintre oameni vor opri programul pentru a ajusta manual parametrii 12. Spune dacă câștigi alpha sau beta. Într-o piață bull, toată lumea este maeștri cantitativi, iar când vine piața bear, toți cei rămași în beta sunt spălați. Eliminând expunerea bull și uitându-te doar la curba alfa, majoritatea așa-numitelor "strategii" nu au deloc alpha, doar long BTC mascate plus puțină volatilitate. 13. ML are mult boom fals în cantitate. LSTM, Transformer și învățarea prin întărire au fost aruncate în aer, iar de fapt, pe un program financiar cu un SNR extrem de scăzut, un factor de momentum simplu plus un control rezonabil al riscului poate depăși XGBoost-ul tău de 10.000 de ori Învățarea reală JB, cantitativ este foarte rară

Tocmai am trecut prin acest videoclip, care explică pe scurt de ce uleiul de pește este o mare escrocherie de propagandă... A spune că uleiul de pește este eficient este ca și cum ai spune că faci un salt de broască înainte pe drumul spre casă, ceea ce scurtează distanța, dar sensul...