Себестоимость на споте

Биржа OKX предоставляет обзор спотовой себестоимости активов и спотовую себестоимость в торговом аккаунте со следующими ключевыми отличиями:

1. Обзор себестоимости активов включает активы в торговом аккаунте, основном аккаунте, и аккаунте Earn, тогда как себестоимость в торговом аккаунте отражает только активы в торговом аккаунте.

2. Себестоимость активов в обзоре рассчитывается по методу средней стоимости, а торговый аккаунт поддерживает методы расчета средней и совокупной стоимости, которые можно переключать в настройках торговли.

Формулы расчета средней и совокупной стоимости доступны в разделе Торговый аккаунт − Себестоимость ниже.

1. Обзор спотовой себестоимости активов

• Определение: средневзвешенное значение себестоимости и количества в торговом аккаунте, основном аккаунте и аккаунте Earn. Переводы между этими аккаунтами не влияют на себестоимость.

• Пример: если в обзоре актива указан 1 ETH с себестоимостью 3000 и этот ETH переводится с основного на торговый аккаунт, то себестоимость останется 3000.

2. Торговый аккаунт − себестоимость

Актив

2.1 Актив

2.2 Примеры расчета

Соответствующие формулы расчета приведены ниже.

Сценарий 1. Предположим, что ранее у вас не было ETH. В день 1 вы купили 2 ETH по цене 3000, а цена последней сделки составила 3500.

Средняя себестоимость

• Средняя себестоимость = (0 + 3000 * 2) / 2 = 3000

• PnL = (3500 – 3000) * 2 = 1000

• Коэффициент PnL = (3500 – 3000) / 3000 * 100% = 16,67%

Совокупная себестоимость

• Совокупная себестоимость = (3000 * 2 – 0) / 2 = 3000

• PnL = 3500 * 2 – 3000 * 2 + 0 = 1000

• Коэффициент PnL = 1000 / (3000 * 2 – 0) * 100% = 16,67%

Сценарий 2. В день 2 вы продаете 1 ETH по цене 3500, а цена последней сделки теперь составляет 4000.

Средняя себестоимость

• Средняя себестоимость = 3000

• PnL = (4000 − 3000) * 1 = 1000

• Коэффициент PnL = (4000 – 3000) / 3000 * 100% = 33,3%

Совокупная себестоимость

• Совокупная себестоимость = (2 * 3000 – 1 * 3500) / 1 = 2500

• PnL = 4000 * 1 − 2 * 3000 + 1 * 3500 = 1500

• Коэффициент PnL = 1500 / (2 * 3000 − 1 * 3500) * 100% = 60%

Сценарий 3. В день 3 вы купили еще 1 ETH по цене 4000, а цена последней сделки теперь составляет 4500.

Средняя себестоимость

• Средняя себестоимость = (3000 * 1 + 4000 * 1) / 2 = 3500

• PnL = (4500 − 3500) * 2 = 2000

• Коэффициент PnL = (4500 – 3500) / 3500 * 100% = 28,6%

Совокупная себестоимость

• Совокупная себестоимость = (3000 * 2 + 4000 * 1 – 3500 * 1) / 2 = 3250

• PnL = 2 * 4500 − (2 * 3000 + 1 * 4000) + 1 * 3500 = 2500

• Коэффициент PnL = 2500 / (2 * 3000 + 1 * 4000 − 1 * 3500) * 100% = 38,5%

2.3 Важные примечания

• Диапазон данных о спотовых ценах действует с 6 ноября 2020 года. При расчете будут учитываться следующие сценарии:

  • Спотовая торговля

  • Перевод средств на торговый аккаунт после завершения работы ботов (например, спотового grid-бота)

  • Биржи (включая конвертацию, простую торговлю, погашение в один клик и легкую конвертацию)

• Стейблкоины и фиатные валюты не учитываются при расчете себестоимости на споте.

2.4 Поля данных открытых API

DEX

Себестоимость: средневзвешенная цена покупки на споте, включающая только покупку и продажу на споте

• Себестоимость = (средняя себестоимость перед последней покупкой × сумма + цена последней покупки × сумма) / чистая сумма покупки

• PnL = (цена последней сделки – себестоимость) × чистая сумма покупки

• Коэффициент PnL = (цена последней сделки – себестоимость) / себестоимость