Vanliga frågor om terminsnätbotar

Terminologi för terminsnätstrategi

1. Hur initieras ordrar när jag har skapat min terminsnätbot?

• Långt läge

  • Använder din investering för att lägga köporder på varje rutnätsnivå för att öppna långa positioner. Vissa köpordrar kan fyllas omedelbart, beroende på marknadspriset. Boten innehar endast långa positioner.

• Kort läge

  • Använder din investering för att lägga säljorder på varje rutnätsnivå för att öppna korta positioner. Vissa säljordrar kan fyllas omedelbart, beroende på marknadspriset. Boten innehar endast korta positioner.

• Neutralt läge

  • Placerar köpordrar under det aktuella priset.

  • Placerar säljordrar över det aktuella priset.

  • Börjar utan öppna positioner. Positioner öppnas endast när marknadspriset når en rutnätsnivå. Boten kan inneha både långa och korta positioner över tid.

Initialiseringsprocess

1. Storlek per rutnät: Systemet beräknar kontraktsstorleken för varje rutnät baserat på:

   1. Din totala investering (exklusive reserverad marginal) och

   2. Den hävstång du väljer.

2. Orderskapande

När storleken per rutnät ställts in lägger systemet köp- och/eller säljorder på varje rutnätsnivå enligt din valda riktning.Specialalternativ – öppna positioner vid skapande (på som standard)Om du stänger av detta:

• Långt läge: Placerar endast köpordrar under det aktuella priset, vilket undviker omedelbart långt inträde.

• Kort läge: Placerar endast säljordrar över det aktuella priset och undviker omedelbart kort inträde.

• Detta hjälper dig att undvika tung initial exponering och låter boten gradvis bygga positioner när priset rör sig.

2. Hur fungerar en terminsnätrobot i långt läge?

Efter initialisering placerar långt läge köpordrar på varje rutnätsnivå inom ditt prisintervall:

• Logik för fyllnad och nya ordrar: När en köporder fylls (priset rör det rutnätet) placerar systemet automatiskt en säljorder en ruta ovanför rutnätet. Detta skapar ett köp lågt → sälj högt-par.

• Rutnätscykel: Varje genomfört köp-sedan-sälj-par som låser in rutnätsvinst. Processen upprepas automatiskt tills du stoppar boten.

  • Exempel (evig BTCUSDT)

    • Prisintervall: 100 000 – 110 000 USDT

    • Rutnätsläge: Aritmetisk

    • Rutnät: 10

    • Hävstång: 3x

    • Aktuellt pris: 105 800 USDT

    • Investeringsvaluta: USDT

    • Systemet kommer att lägga köporder på: 100 000, 101 000, …, 109 000 USDT.

• Köpordrar över det aktuella priset (t.ex. 105 800) kan fyllas omedelbart.

• När en köporder vid 105 000 fylls lägger systemet en säljorder vid 106 000. När både köp vid 105 000 och sälj vid 106 000 är utförda slutförs en rutnätscykel och vinsten realiseras.

• Detta löper i en slinga tills du manuellt stoppar boten.

Observera: om öppna position vid skapande är avstängd placeras endast köpordrar under det aktuella priset i början (i detta exempel under 105 800). När priset stiger (t.ex. bryter 106 000) aktiveras köporder på högre nivåer i realtid. Detta minskar den initiala positionskoncentrationen, minskar den tidiga risken och låter roboten skala in med marknaden.

3. Hur fungerar en terminsnätbot i kort läge?

Efter initialisering placerar kort läge säljordrar på varje rutnätsnivå inom ditt prisintervall:

• Logik för fyllnad och nya ordrar: När en säljorder fylls (priset rör det rutnätet) placerar systemet automatiskt en köporder en ruta under rutnätet. Detta skapar ett sälj högt → köp lågt-par.

• Rutnätscykel: Varje genomfört sälj-sedan-köp-par som låser in rutnätsvinst. Processen upprepas automatiskt tills du stoppar boten.

• Säljordrar under det aktuella priset (t.ex. 105 800) kan fyllas omedelbart.

• När en säljorder vid 106 000 fylls lägger systemet en köporder vid 105 000. När både säljet vid 106 000 och köpet vid 105 000 är fyllda, slutförs en rutnätscykel och vinsten realiseras.

• Detta löper i en slinga tills du manuellt stoppar boten.

Observera: om öppna position vid skapande är avstängd placeras endast säljordrar över det aktuella priset i början (i detta exempel över 105 800). När priset sjunker (t.ex. bryter över 105 000) aktiveras säljordrar på lägre nivå. Detta hjälper till att undvika tung initial kort exponering och låter positioner byggas upp när marknaden rör sig.

4. Hur fungerar Neutralt läge i en terminsnätbot?

Neutral läge är utformat för att ge vinst från både uppåt- och nedåtgående rörelser i ett intervall:Orderlayout

• Under aktuellt pris: köpordrar

• Över aktuellt pris: säljordrar

Fyllnadslogik

• När en köporder utförs placerar systemet en säljorder ett rutnät ovanför.

• När en säljorder utförs placerar systemet en köporder ett rutnät nedanför.

• Varje köp→sälj- eller sälj→köp-par utgör en komplett rutnätscykel.

  • Exempel (evig BTCUSDT)

  • Prisintervall: 100 000 – 110 000 USDT

  • Rutnätsläge: Aritmetisk

  • Rutnät: 10

  • Hävstång: 3x

  • Aktuellt pris: 105 800 USDT

  • Investeringsvaluta: USDT

Initial rutnätsinställning

• Lägg köporder till: 100 000, 101 000, 102 000, 103 000, 104 000, 105 000

• Lägg säljorder till: 107 000, 108 000, 109 000, 110 000

• Varför finns det ingen säljorder på 106 000?

  • Om det finns en säljorder på 106 000, skulle det skapa en arbitragegrupp mellan 106 000 och 105 000 för att öppna och stänga korta positioner, medan en arbitragegrupp mellan 105 000 och 106 000 skulle vara för att öppna och stänga långa positioner. Detta kan leda till förvirring mellan att öppna långa och stänga långa positioner, eller att öppna korta och stänga korta positioner inom samma rutnät. Därför, för att hålla strategin tydlig, kommer det inte att finnas någon säljorder på den här nivån, vilket säkerställer att den närmaste säljordern förblir tillgänglig.

Så fungerar det när marknaden rör sig

• Om ett köp vid 105 000 utförs placerar systemet en sälj vid 106 000.

• Om en sälj vid 107 000 utförs placerar systemet ett köp vid 106 000.

Denna kontinuerliga köp lågt / sälj högt och sälj högt / köp lågt syftar till att fånga vinster från tvåvägsvolatilitet. Processen är helt automatiserad och körs tills du stoppar boten.

5. Varför stoppades min terminsnätbot oväntat?

En bot kan stoppa av flera skäl:

• Likvidation (vanligast): hög hävstång plus dåliga prisrörelser kan orsaka att din marginal raderas, vilket utlöser tvångslikvidation.

• Handelspar avonteras: om ett termin- eller spot-par avnoteras (om det meddelas på den officiella webbplatsen) kommer relaterade rutnätsbotar att stoppas. Du kommer att få en avisering.

• Källa för copy trading stoppad: om du följer en lead trader och denne stoppar sin bot kommer din länkade rutnätsbot också att stoppa.

• Positionsgräns nådd: detta inträffar när de kumulativa positionerna (manuella kontrakt + strategi-kontrakt) för ett handelspar överskrider börsgränserna, som inkluderar positionsvärdesgränsen och positionsprocentgränsen. När någon av gränserna har uppnåtts kommer alla associerade strategier automatiskt att pausas.

• Kontraktsparametern ändras: om nyckelparametrar (t.ex. maximal hävstång) för ett kontrakt justeras av börsen för riskkontroll, kan befintliga bottar på det paret stoppas.

• Andra tekniska eller riskkontrollskäl: om du inte är säker på varför din bot stoppades kan du kontakta support med ditt bot-ID för en detaljerad kontroll.

6. Vad innebär PnL-statistik för terminsnät?

7. Hur beräknas vinsten för terminsnätet?

Rutnätsvinst är summan av vinster från alla slutförda köp-sälj-nätcykler. Endast fullständiga köp → sälj-loopar räknas.

• Vinstmarginal per rutnät = (genomsnittligt säljpris − genomsnittligt köppris) × volym − köpavgift − säljavgift

• Exempel

  • Prisavvikelsens PnL = (111 500 – 111 000) × 0,0001 = 0,05 USDT

  • Rutnätsvinst = 0,05 – 0,00222 – 0,00223 = 0,04555 USDT

8. Hur beräknas omatchad vinst för terminsnät?

Oparad vinst = total avkastning − rutnätsvinst. Det är den del av din avkastning som inte kan tilldelas slutförda rutnät, huvudsakligen:

• Flytande PnL från öppna positioner

• Finansieringsavgifter

• Likvidationsavgifter när positioner blir tvångstängda

• Vissa handelsavgifter:

  • Scenario 1: Stängningsavgifter från ordrar som inte utgör en komplett rutnätscykel.

  • Scenario 2: När du öppnar en position eller under kraftiga marknadsrörelser kan din limitorder fyllas som en taker-order (till exempel under en pristopp). I så fall kommer avgiften att debiteras enligt taker-satsen, som vanligtvis är högre än maker-satsen.

  • Rutnätsvinster beräknas fortfarande med hjälp av avgiftssatsen för limitordrar, så den extra avgiften registreras som oparade PnL (som ett negativt värde).

• Prisskillnader mellan faktiska utföranden och teoretiska rutnätspriser i specialfall (se exempel nedan)

  • Låt oss säga att du ställer in ett evigt BTCUSDT-rutnät och går lång, med ett prisintervall på 100 000 – 110 000 och 10 rutnät, medan marknadspriset vid initialisering är 105 800.

  • När botten startar utförs teoretiska köpordrar över 105 800 (från 106 000 till 109 000) till marknadspriset (cirka 105 800).

  • Till exempel: om det översta rutnätet (mellan 109 000 och 110 000) utför sin säljorder vid 110 000, kommer rutnätsvinsten från skillnaden mellan 110 000 och 109 000. Skillnaden mellan 109 000 och det faktiska utförandepriset (105 800) redovisas som oparad PnL.

9. Vad är ”Autoreserverad marginal” i en terminsnätbot?

När du skapar ett terminsnät är din totala investering delad i:

• Aktiv marginal: Den del som används för att lägga rutnätsordrar och beräkna orderstorlek per rutnät.

• Reserverad marginal: En säkerhetsbuffert som inte går in i per nät-storlek och endast behålls som extra marginal.

  • Varför reservera marginal?

    • Sänker likvidationsrisken

    • Hjälper till att täcka finansieringsavgifter

  • Hur ställer man in reserverad marginal？

    • Automatisk allokering: Systemet behåller automatiskt en del som reserverad marginal.

    • Manuell justering: Du kan manuellt ställa in hur mycket du ska reservera.

Obs!

• Reserverad marginal kommer att påverka ditt likvidationspris. Att hålla tillräckligt med marginal rekommenderas för att minska likvidationsrisken.

• Efter att botten startat kan du fortfarande justera marginalen (tillägg eller minskning) för att kontrollera din risk och din marginalnivå.

10. Kan jag lägga till medel till en aktiv terminsnätbot?

Ja. Du kan när som helst lägga till mer medel till en pågående terminsnätbot. Den tillagda tillgången måste vara i samma valuta som den du använde när du skapade boten.

Hur fördelas tillagda medel?

• Riskbuffert först: Systemet behåller en del av de tillagda medlen som extra reserverad marginal för att stärka din position mot volatilitet och minska risken för likvidation. Det återstående beloppet går till omsättningsbara medel.

• Dynamisk uppdatering av orderstorlek: Baserat på den nya totala investeringen och aktuella marknadsdata beräknar boten om orderstorleken per rutnät.

• Hur det tillämpas för olika ordrar

  1. Ej utförda ordrar:

  2. Öppna väntande ordrar (till exempel väntande köpordrar i ett långt rutnät) uppdateras omedelbart till den nya, större storleken.

  3. Pågående rutnätscykler:

  4. Om en rutnätscykel redan pågår (t.ex. köp fyllt, sälj väntar) behåller den aktuella säljordern sin ursprungliga storlek.

  5. Den nya orderstorleken träder endast i kraft från nästa fullständiga rutnätscykel efter att den nuvarande köp → sälj eller sälj → köp-loopen har slutförts.

Vilka risker ökar efter att man har lagt till medel?

• Exponering och risk ökar tillsammans

  1. Att lägga till medel ökar din positionsstorlek och din marginalanvändning.

  2. Med hävstång skalas både potentiell vinst och potentiell förlust. En skarp rörelse mot din position kan leda till större förluster.

• Begränsat uttag av medel under körning

  1. I de flesta fall kan du inte direkt minska det ursprungliga investeringsbeloppet medan botten körs.

  2. För att ta ut medel behöver du normalt sett ta ut marginal eller realiserad vinst istället för att krympa den initiala investeringen.

11. Kan jag ändra rutnätsparametrar medan botten körs?

Ja. Du kan redigera kärnparametrar som prisintervall och rutnätsantal medan botten körs, men detta kommer att utlösa en återinitialisering av botten och kan medföra extra risk.

Vad händer med befintliga order efter parameterförändringar?

När du bekräftar att kärnparametern ändras kommer systemet automatiskt att hantera följande steg. Du behöver inte stoppa botten själv.

1. Orderåterställning och återinitiering: När du har bekräftat ändringarna avbryter systemet alla befintliga ej utförda rutnätsordrar. Den beräknar sedan igen och lägger en ny uppsättning köp- och sälj-rutnätsordrar baserat på dina nya inställningar och dina aktuella tillgångar i botten (inklusive marginal och befintliga positioner).

2. Omplacera nuvarande tillgångar: För att matcha den nya rutnätsstrukturen kan systemet behöva göra vissa små marknadsköp eller -försäljningar till aktuella priser för att återbalansera marginal och positioner. Detta kan generera extra realiserad PnL, och denna del av PnL kommer att inkluderas i den oparade PnL:en.

3. Effektivt en sömlös ”omstartare”: I praktiken fungerar detta som att stoppa den gamla botten och omedelbart starta en ny, med ditt nuvarande kapital istället för din ursprungliga investering.
   
   Exempel: om du ursprungligen investerade 1 000 USDT och ditt botkapital nu är 800 USDT när du redigerar parametrarna börjar du effektivt om med 800 USDT. Även om priset senare återgår till den ursprungliga ingångsnivån kan stängning av botten ändå ge en avkastning på mindre än 1 000 USDT.

4. Rutnätscykler och vinståterinvestering: Alla befintliga rutnätcykler anses vara slutförda. Eventuell realiserad men outtagen rutnätsvinst rullas in i ditt tillgängliga saldo och används för att bygga det nya rutnätet och effektivt återinvestera det.

Viktiga anmärkningar

Att ändra en live-bot är en avancerad åtgärd. Se till att du förstår följande risker:

• Marknadsordrar kan orsaka förluster: Processen att starta om kan använda marknadsordrar för att justera dina positioner. Om marknaden rör sig mot dig under processen kan du drabbas av omedelbara förluster.

• Redigering av parametrar kan vara en utlösare för att strategin stoppas: Om parametrar justeras under betydande marknadsfluktuationer och tillgångarna inom strategin är minimala, kan de resulterande köp- och säljbeloppen för det enskilda rutnätet vara noll, vilket gör att strategin stoppas automatiskt.

• Likvidationspriset kan förändras mycket: Nya parametrar förändrar din positionsstruktur och riskexponering, vilket direkt påverkar ditt likvidationspris. Kontrollera alltid ditt nya likvidationspris efter redigering och överväga att lägga till marginal om det behövs.

• Reserverad marginal används inte: Marginalen du ursprungligen reserverade förblir reserverad under återinitiering och används inte för att lägga nya ordrar.

12. Vilka inställningar kopieras när jag kopierar en terminsnätbot?

När du kopierar en bot från en lead trader (med vinstdelning) kopieras de flesta av lead traderns kärninställningar:

Vilka rutnätsinställningar kopieras från lead tradern?

• Grundinställningar: prisintervall, rutnätsantal, riktning etc.

• Avancerade inställningar: start/stop-villkor, ta profit/stop loss och andra viktiga regler.

• Vissa avancerade eller egna inställningar kan vara dolda, eftersom de är en del av lead traderns konfiguration.

Vilka inställningar kan jag anpassa själv?

• Ditt investeringsbelopp

• Hur mycket att behålla som reserverad marginal för att minska likvidationsrisken

• Den hävstång du vill använda

Vilka lead trader-åtgärder synkroniseras inte?

• Alla åtgärder som lead tradern vidtar efter att du har börjat kopiera – såsom att redigera parametrar eller lägga till marginal – återspeglas inte i din pågående bot.

• Om lead tradern stoppar sin bot kommer din kopierade bot också att stoppas och alla positioner kommer att stängas till marknadspris.

Andra begränsningar

• Eftersom copy trading innebär vinstdelning kan kopierade rutnätsbotar inte använda funktionen ”Ta ut vinst”.

13. Hur fungerar take profit och stop loss i terminsnätbottar?

För närvarande kan TP/SL utlösas på två sätt:

• Efter pris: Systemet övervakar det senaste handlade priset. När den når ditt TP- eller SL-pris avbryter systemet alla öppna ordrar och stänger dina positioner till det bästa tillgängliga marknadspriset.

• Efter total PnL: Systemet övervakar din totala avkastning. När den når ditt TP- eller SL-mål avbryter systemet alla öppna ordrar och stänger dina positioner på marknaden.

Obs: TP/SL-värden är utlösningsvillkor, inte garanterade exekveringspriser. På grund av volatilitet och marknadsdjup kan det faktiska stängningspriset och den slutliga totala avkastningen skilja sig från dina TP/SL-inställningar.

14. Hur stoppar jag min terminsnätbot?

Du kan stoppa en bot på flera sätt:

• Manuellt stopp

  • Öppna sidan med botdetaljer och klicka/tryck på Stopp.

  • Om du inte är en lead trader ser du vanligtvis två alternativ: a) Stoppa botten och stäng alla positioner på marknaden; b) Stoppa botten men håll positioner öppna

  • Lead traders kan bara stoppa botten genom att stoppa och stänga alla positioner på marknaden.

• Take‑profit / stop‑loss

  • Ställ in TP/SL när du skapar botten, eller redigera dem när som helst medan den körs.

  • När utlösaren aktiveras avbryter systemet alla öppna ordrar och stänger positioner på marknaden baserat på dina TP/SL-regler.

• Anpassade stoppvillkor

  • Du kan konfigurera mer avancerade stoppvillkor baserat på: Pris- eller RSI-utlösare; TradingView-signaler.

  • När villkoret har uppfyllts följer systemet dina stoppinställningar. Om du har valt ”stoppa och stäng alla positioner på marknaden” kommer dina positioner att stängas på marknaden när villkoret utlöses.

15.Kan rutnätsarbitrage någonsin generera negativ avkastning?

Ja, negativ arbitrage kan förekomma i vissa fall.

• Inbyggt skydd

När du skapar eller redigerar en bot kontrollerar systemet din avgiftsnivå (VIP-nivå) och dina rutnätsinställningar (prisintervall, rutnätsantal och så vidare). Det tillåter endast inställningar där, under nuvarande förhållanden, den förväntade prisavvikelsen från en full ”köp lågt, sälj högt”-rutnätscykel är högre än taker/maker-avgifterna som behövs för att slutföra den cykeln. Detta är utformat för att ge dig en positiv fördel i början.

• När kan negativ arbitrage synas?

Om din VIP-nivå nedgraderas (till exempel från VIP 3 till VIP 1) ökar din faktiska avgiftssats. Sedan kanske det ursprungliga rutnätsprisavståndet inte längre täcker de högre avgifterna, vilket förvandlar det som tidigare var positiv arbitrage till pågående nettoförlust.

• Riskvarning

Plattformen övervakar kontinuerligt potentiella negativa arbitragesituationer. Om den upptäcker att en bot kan förlora pengar huvudsakligen på grund av avgifter kommer det att visas en tydlig varning på bothanteringssidan. Om du ser denna varning betyder det att botten långsamt kan bränna ditt kapital för att betala avgifter. Vi rekommenderar starkt att du granskar botten och överväger att stänga den i tid för att undvika onödiga förluster.

16. Kommer min rutnätsbot sluta fungera när ett pre-market-terminskontrakt blir ett vanligt kontrakt?

Nej. När ett pre-market-terminskontrakt övergår till ett vanligt kontrakt kommer din rutnätsbot fortsätta köras och stoppas inte automatiskt.

17. Vad betyder gula rutnätsordrar?

Gula ordrar är varningar, vilket indikerar att en rutnätsorder på den nivån inte kan läggas normalt och är tillfälligt blockad eller pågående. Vårt mål är att säkerställa att du kan utnyttja din marginal till fullo och inte missa några arbitragemöjligheter. Var därför uppmärksam på följande två situationer och vidta lämpliga åtgärder baserat på anvisningarna. Detta hjälper dig att bättre hantera investeringsrisker och skydda dina intressen.

• Vad orsakar gula rutnätsordrar på grund av otillräcklig marginal och hur kan jag åtgärda det?

  • Orsak: Dina pågående positioner är i förlust eller marknadsvolatiliteten har ökat, så den marginal som krävs för att bibehålla nuvarande positioner och ordrar har ökat. Din tillgängliga marginal räcker inte längre för att lägga nya rutnätsordrar.

  • När det händer: Vanligt när botten har tagit några förluster.

  • Vad man ska göra: Detta är den vanligaste orsaken. Överväg att lägga till mer marginal till botten för att återställa tillgänglig marginal. När marginalen är tillräcklig återgår gula ordrar automatiskt till normala aktiva ordrar.

• Vad orsakar gula rutnätsordrar på grund av förändringar i hävstångsgränser och hur kan jag åtgärda det?

  • Orsak: För riskkontroll kan plattformen sänka den maximala tillåtna hävstången för ett visst kontrakt (till exempel från 50x till 20x). Om din bot använder hävstång högre än det nya taket kommer vissa rutnätsordrar inte längre att uppfylla riskreglerna och kan inte läggas.

  • När det sker: Efter en officiell riskkontrolljustering för det kontraktet.

  • Vad ska du göra: Kolla de officiella nyheterna om hävstångsförändringar. Om detta är orsaken till de gula ordrarna är det vanligtvis bäst att stänga den nuvarande botten och skapa en ny som följer de nya hävstångsgränserna, så att den kan köra som vanligt igen.