但网格收益计算使用限价单手续费率，所以高出的手续费部分会计入未配对收益 (作为负值) 价格差异：实际成交价与理论网格价的差额，比如下述示例： 如果您设置了一个 BTCUSDT 永续合约网格，方向为做多，价格区间是 100,000 到 110,000，10 个网格，并且市场价格在初始化时是 105,800 创建策略时，在 105,800 以上的理论买入订单将放置在 106,000 到 109,000。然而，在初始化时，这些买入订单以市场价格 (约 105,800) 成交。 比如最上面的网格 (在 109,000 到 110,000 之间) 有一个 110,000 卖出挂单，若成交成功。网格利润为 110,000 与 109,000 的差值部分，109,000 与实际成交价 105,800 的差值部分将计入未配对收益。Q：创建合约网格时，“自动预留保证金”是什么？

持有交易货币数量：100 / 20,000 + 200 / 19,000 + 400 / 17,500 + 800 / 15,250 = 0.0908 BTC 持有计价货币数量：3,000 - 1,400 = 1,600 USDT 平均持仓成本 = (100 + 200 + 400 + 800) / 0.0908 = 16,512.10 USDT 本交易周期止盈价格 = 16,512.10 * （1 + 10.00%）= 18,163.31 USDT T2 - 价格反弹：BTC/USDT价格止盈价格18,163.31 USDT。此时已达到本交易周期止盈价格，所有持仓将会被卖出并结束当前交易周期 持有交易货币数量：0 BTC 持有计价货币数量：1,600 + 18,163.31 * 0.0908 = 3249.23 USDT四、注意事项 1、非保本提示：马丁格尔策略本身并非保本型的策略，在极端的单向下跌行情中仍然存在一定的亏损风险，投资者需明确。 2、交易账户风险提示：策略创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去，请注意交易账户中资产变化带来的仓位强平风险。

假设ETHUSDT 当前市价为 3,016 USDT，若使用分段委托做多 90 个ETH，设置参数如下： 最低价格：2800 最高价格：3200 订单数：9 数量：90 ETH 数量分配：平均 入场均价：（根据上述参数系统自动计算的加权平均值） 提交订单后，90 ETH 的大宗订单，平均拆分成9个子单进场委托交易，每个子单的数量是 90 / 9 = 10 ETH，从 2800到 3200 之间，等差挂单，每个订单的价差是 （3200-2800）/（9-1）= 50 USDT，即 2800、2850、2900、2950、3000、3050、3100、3150、3200 分别挂10 ETH多单。 若当前价格，如 3016 USDT，优于子单委托价格，如3050、3100、3150、3200 的子单多单，则按照市场最优价格，立刻成交，（超出限价规则的单子，如超过市价5%的单子，会被取消成交），剩余的子单，进入委托单等待成交。